金（jīn）融時間（jiān）序列（liè）分析中文第（dì）3版（bǎn）

金融時間（jiān）序列分析pdf是一款用於（yú）研（yán）究時（shí）間序列分析的電子圖書。全書（shū）詳細（xì）介（jiè）紹了金融行業的數據分析方法（fǎ），並通過多個國內外的重要案（àn）列進行（háng）了論證說明！對於經濟學以及統（tǒng）計學等專業的用戶可（kě）以起到研究學習（xí）作用！

《金融時間序（xù）列分》介紹

《金融時間序（xù）列分析》是機械工業出版社（shè）2006年出（chū）版的書籍，作者蔡著。該書主要介紹了（le）計量經濟學和統計（jì）學文獻（xiàn）中（zhōng）出（chū）現的（de）金融計（jì）量方法方麵（miàn）的（de）最（zuì）新進展，強（qiáng）調實例和數據分（fèn）析。特別是包含當前的研究熱點，如風險值（zhí）、高頻數據分析和馬爾町夫鏈（liàn）蒙特卡羅方（fāng）法等（děng）。主要內容包括：金融時間序列數據的基本（běn）特征，神經網（wǎng）絡（luò），非線性方法，使用跳（tiào）躍擴散方程進行衍生產（chǎn）品的定價，采用極值理論計（jì）算風險值，帶時變（biàn）相（xiàng）關係數（shù）的多（duō）元波動率模（mó）型，貝葉斯（sī）推斷。本書可作為金（jīn）融等專業（yè）高年（nián）級本科生（shēng）或研（yán）究生的時間序列（liè）分析教材，也可供相關專業研（yán）究人員參考。讀者朋友們快來綠色資源網（wǎng）下載吧！

金融（róng）時間序列（liè）分pdf特色

1.金融時間序列分析是一門新的金融統計學課程（chéng），匯總（zǒng）了時（shí）間序列在金融經濟（jì）方麵應用的理（lǐ）論、辦法和應用。

2.本教材是以作者多年來在金融（róng）時間（jiān）序列方麵的科研和教（jiāo）學為基礎編（biān）寫（xiě）的（de）。該書（shū）體現了較（jiào）強的理論深度（dù）和學術前（qián）沿性（xìng）。

3.針對我國（guó）金（jīn）融市（shì）場實際進行了大（dà）量實證研（yán）究（jiū），具有理論和（hé）實際指導意義（yì）。在長（zhǎng）期的教學和（hé）相關研究（jiū）中，我們匯集了大量巾國金融市場時間序（xù）列多方（fāng）麵的實證分析成果，這將是（shì）我（wǒ）們教材的（de）重（chóng）要（yào）內容。

4.該書作作（zuò）為財經類或綜（zōng）合類院校的數量經濟學、金融學、統計學、數（shù）學等（děng）專業高（gāo）年級本（běn）科生和棚（péng）天領域研究（jiū）生的教科書，亦可作（zuò）為數（shù）量（liàng）經濟、金（jīn）融計量、金融工程（chéng）等領域的研究（jiū）人員、有關教帥（shuài）、經濟和金融工（gōng）作（zuò）者（zhě）的參考書（shū）。

電子圖（tú）書（shū）目錄：

前言（yán）

第一章　緒論

第一節 金融時間（jiān）序列分析概述

第二節（jiē） 金融時（shí）間序（xù）列的特（tè）點

第二章（zhāng）　時間序列分析

第（dì）一節 時間序列與隨機（jī）過程

第二節 時間序列模（mó）型（xíng）

第三節 非平穩及長記憶時（shí）間序列ARFIMA模型

第四節 VAR模（mó）型（xíng）與Granger因果分析

第五節 時間序列分析的（de）狀（zhuàng）態空間（jiān）方（fāng）法

第三章 時間（jiān）序列的單位（wèi）根過程

第一節 單位根過程及其性質

第二節 單位根過程的檢（jiǎn）驗

第三節 具有（yǒu）單位（wèi）根的VAR模（mó）型

第四（sì）章　協整理論與建模

第一節（jiē） 協整與誤差校正模（mó）型

第（dì）二節 協（xié）整關（guān）係的估計與檢驗

第三（sān）節 基於（yú）協整係統的預測

第四節 協（xié）整（zhěng）理論的擴展

第五（wǔ）章　條件異方（fāng）差模型（xíng）

第一節 ARCH模型及其性質（zhì）

第二節 GARCH模型及其性質

第三節（jiē） ARCH類模型擴展

第四（sì）節（jiē） 多元GARCH模型（xíng）

第五節 金融市場（chǎng）波動性建模與eviews軟件操（cāo）作

第（dì）六章 隨（suí）機波動（dòng）模型

第一節 SV模型及其統（tǒng）計性質

第（dì）二節 SV模型（xíng）的擴展

第三節 多（duō）元（yuán）SV模型

第四（sì）節 SV模型（xíng）與GARCH模型對金融時間序列刻畫能力（lì）比較

第（dì）五節 風險價值（zhí）

第七章（zhāng）　高頻金融時間序列分析

第（dì）一節 高頻金融時間序列特點與基本問題

第二（èr）節 超高頻金（jīn）融時間序列的持續期模型與金融市場（chǎng）微觀結構

第（dì）三節（jiē） 金融市場微觀結（jié）構的實證（zhèng）研究（jiū）

第八（bā）章　金（jīn）融時間序列的小（xiǎo）波方法

第一（yī）節（jiē） 離散小波變（biàn）換（huàn）與多分辨分析

第（dì）二節 基於小波分析的金融（róng）波動分析（xī）

第三（sān）節（jiē） 多分辨協整及（jí）誤差校正模型

參考文獻（xiàn）

附表